Сравнение EFFE с PRXV
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFFE
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 6.35% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between EFFE and PRXV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. PRXV — Ранг доходности на риск
EFFE
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFFE c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFFE | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFFE и PRXV
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -1.41% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -0.29% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.41% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 10.64% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 10.64% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 10.64% | +10.82% |
Сравнение комиссий EFFE и PRXV
EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и PRXV
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.99% | 4.69% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and PRXV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for PRXV.
EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Harbor and Praxis. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор