Сравнение EFFE с PRXV
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFFE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 17.24% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between EFFE and PRXV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. PRXV — Ранг доходности на риск
EFFE
PRXV
Сравнение EFFE c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFE | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 4.54 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок EFFE и PRXV
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -1.18% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.03% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.32% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 9.66% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 9.66% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 9.66% | +10.25% |
Сравнение комиссий EFFE и PRXV
EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и PRXV
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.63% | 4.69% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and PRXV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for PRXV.
EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Harbor and Praxis. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор