Сравнение EFFE с PFUT
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) are both exchange-traded funds - EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for PFUT.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и PFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFFE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -8.70%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 12.77%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFUT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и PFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 12.77% | 22.42% | -0.84% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 2.26% | 2.22% | -1.24% |
Correlation
The correlation between EFFE and PFUT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between EFFE and PFUT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. PFUT — Ранг доходности на риск
EFFE
PFUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFFE c PFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFFE | PFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFFE и PFUT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | PFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и PFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | PFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | — | — |
Сравнение комиссий EFFE и PFUT
EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PFUT в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и PFUT
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как PFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 4.16% | 4.69% | 0.00% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and PFUT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFUT is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFUT is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for PFUT.
EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while PFUT is Sustainable. They also come from different issuers: Harbor and Power Corporation of Canada. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.64% for PFUT.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и PFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор