PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFFE с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFFE и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFFE показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.


EFFE

1 день
-5.58%
1 месяц
0.23%
С начала года
17.73%
6 месяцев
18.02%
1 год
30.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
-1.29%
1 месяц
-17.01%
С начала года
34.69%
6 месяцев
34.18%
1 год
26.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFFE и USOY


Correlation

The correlation between EFFE and USOY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

EFFE vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFFE
Ранг доходности на риск EFFE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFFE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFFE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFFE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFFE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFFE: 5151
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFFE c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFFEUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.25

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

4.10

+3.80

EFFE vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFFE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFFE и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFFE и USOY

Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFFEUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-21.19%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-21.19%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-21.19%

+12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.63%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

6.44%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EFFE и USOY

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что EFFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFFEUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

10.34%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.67%

28.44%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

31.56%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

26.51%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

26.51%

-5.05%

Сравнение комиссий EFFE и USOY

EFFE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFFE и USOY

Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности USOY в 68.29%


ПозицияTTM20252024
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
3.99%4.69%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
68.29%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы


EFFE and USOY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFFE has higher volatility (12.74%) compared to USOY (10.34%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs USOY's -21.19%.

On 1-year performance, EFFE leads with 30.19% vs 26.28% for USOY. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFFE has performed better with a 30.19% return vs 26.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 3.99% for EFFE.

EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Harbor and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 1.22% for USOY.

EFFE currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFFE и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор