Сравнение EFFE с EMSF
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EFFE returned 18.31% vs 40.43% for EMSF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFE показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 34.43%.
EFFE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -8.70%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 12.77%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -8.08%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 34.43%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 12.77% | 22.42% | -0.84% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 34.43% | 19.20% | -1.17% |
Correlation
The correlation between EFFE and EMSF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between EFFE and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. EMSF — Ранг доходности на риск
EFFE
EMSF
Сравнение EFFE c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFFE | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.79 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.21 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFFE и EMSF
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -24.75% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.57% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -13.23% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -5.77% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.94% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и EMSF
Текущая волатильность для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) составляет 8.53%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что EFFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 12.20% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.37% | 25.79% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 29.34% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 24.20% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 24.20% | -2.65% |
Сравнение комиссий EFFE и EMSF
EFFE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и EMSF
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности EMSF в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 4.16% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.40% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and EMSF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMSF has higher volatility (12.20%) compared to EFFE (8.53%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, EMSF leads with 40.43% vs 18.31% for EFFE. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EFFE has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 40.43% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
EFFE has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.40% for EMSF.
They also come from different issuers: Harbor and Matthews. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.79% for EMSF.
EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор