PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с SFENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 6.92% против 10.08% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX

Сравнение комиссий EFEIX и SFENX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.86

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.45

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.27

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

9.76

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между EFEIX и SFENX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и SFENX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности SFENX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и SFENX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и SFENX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-47.19%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.41%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-29.26%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-39.59%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-7.03%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-13.00%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.91%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и SFENX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеют волатильность 6.55% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.37%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

10.46%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.50%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

15.37%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.99%

-6.05%