PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с VIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с VIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и VIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и VIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		-10.42%19.18%32.51%46.59%-33.22%27.10%40.01%37.08%-3.47%27.64%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции VIGRX по среднегодовой доходности: 16.72% против 15.87% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

VIGRX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-9.25%
1 год
17.04%
3 года*
20.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Vanguard Growth Index Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с VIGRX:
VIGRX с VIGAXVIGRX с QQQVIGRX с VTSAXVIGRX с VFIAXVIGRX с VGTVIGRX с VTIVIGRX с VOO

Сравнение комиссий EFCNX и VIGRX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VIGRX в 0.17%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. VIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIGRX
Ранг доходности на риск VIGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c VIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXVIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.79

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.30

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.18

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

3.92

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. VIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VIGRX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и VIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXVIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.79

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между EFCNX и VIGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и VIGRX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VIGRX в 0.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		0.32%0.22%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и VIGRX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VIGRX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и VIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXVIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-57.47%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-16.55%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-35.70%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-35.70%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.22%

+13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-14.26%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

4.66%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и VIGRX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXVIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.01%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

12.73%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

22.99%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

22.36%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

21.53%

+1.32%