PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFCNX имеют среднегодовую доходность 16.72%, а акции ADX немного отстают с 16.68%.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий EFCNX и ADX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

EFCNX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.47

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.18

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.31

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.56

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

11.81

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.47

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.54

Корреляция

Корреляция между EFCNX и ADX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и ADX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и ADX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-71.60%

+33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-11.12%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-25.07%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-37.17%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.36%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-23.22%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.41%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и ADX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.64%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

10.77%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

18.76%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

17.23%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

17.96%

+4.89%