Сравнение EFC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или JEPI.
Основные характеристики
| EFC | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.46% | 4.09% |
| Дох-ть за 1 год | 5.79% | 10.60% |
| Дох-ть за 3 года | -2.68% | 7.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 23.64% | 7.36% |
| Макс. просадка | -79.08% | -13.71% |
| Current Drawdown | -14.39% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между EFC и JEPI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFC и JEPI
С начала года, EFC показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 4.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и JEPI
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности JEPI в 7.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 13.92% | 14.16% | 14.55% | 9.27% | 8.47% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.58% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и JEPI
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и JEPI
Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.