PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFC с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EFC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFC
Ellington Financial Inc.		-9.60%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%54.71%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

EFC

1 день
0.42%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-3.49%
1 год
1.22%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.89%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с OXSQEFC с SPYEFC с JEPQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

EFC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.61

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.95

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.79

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

3.83

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.04

-0.80

Корреляция

Корреляция между EFC и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и JEPI

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFC
Ellington Financial Inc.		13.11%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFC и JEPI

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-13.71%

-65.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-10.28%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-13.71%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-4.53%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-2.07%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.12%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и JEPI

Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

3.90%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

6.36%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

13.24%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

11.06%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

10.88%

+31.34%