PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAX с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAX is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, EFAX returned 15.34%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

EFAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
5.10%
С начала года
8.47%
1 год
19.43%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		8.47%31.30%4.78%18.02%0.46%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between EFAX and JHID is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.92

The correlation between EFAX and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и JHID

Секторы
EFAX
JHID

Финансовые услуги

18.4%
28.6%

Технологии

13.5%
9.6%

Промышленность

9.3%
15.7%

Здравоохранение

8.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.8%

Сырьевые материалы

4.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Энергетика

1.6%
6.0%

Недвижимость

1.5%
5.8%

Коммунальные услуги

1.1%
5.8%

Финансовые услуги

EFAX
18.4%
JHID
28.6%

Технологии

EFAX
13.5%
JHID
9.6%

Промышленность

EFAX
9.3%
JHID
15.7%

Здравоохранение

EFAX
8.9%
JHID
6.4%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.0%
JHID
4.8%

Сырьевые материалы

EFAX
4.0%
JHID
6.6%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.7%
JHID
7.9%

Коммуникационные услуги

EFAX
2.7%
JHID
2.8%

Энергетика

EFAX
1.6%
JHID
6.0%

Недвижимость

EFAX
1.5%
JHID
5.8%

Коммунальные услуги

EFAX
1.1%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с VIGJHID с CILJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

EFAX vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.45

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.42

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.78

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

14.44

-8.65

EFAX vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAX и JHID

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-12.42%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.42%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-12.42%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.44%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-2.43%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.20%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и JHID

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.19%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

11.09%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

13.03%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

13.90%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

13.90%

+3.21%

Сравнение комиссий EFAX и JHID

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и JHID

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.16%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EFAX and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFAX has higher volatility (4.38%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 15.34% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.16% for EFAX.

They also come from different issuers: State Street and John Hancock. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор