Сравнение EFAX с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
EFAX и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAX и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -0.50% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и JHID
EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
EFAX vs. JHID — Ранг доходности на риск
EFAX
JHID
Сравнение EFAX c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.57 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.35 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.81 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 16.46 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.57 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.55 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и JHID составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и JHID
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и JHID
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -12.42% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.23% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -3.80% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -2.53% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.37% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и JHID
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.09% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.44% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 15.16% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 13.88% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.88% | +3.17% |