PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index while FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFAX returned 16.55%/yr vs 14.54%/yr for FEDM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 6.95%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%0.08%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%

Correlation

The correlation between EFAX and FEDM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between EFAX and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и FEDM

Секторы
EFAX
FEDM

Финансовые услуги

18.6%
27.1%

Технологии

11.6%
10.9%

Промышленность

9.5%
17.8%

Здравоохранение

9.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.7%

Сырьевые материалы

3.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.6%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Энергетика

1.5%
5.7%

Коммунальные услуги

1.2%
3.5%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
FEDM
27.1%

Технологии

EFAX
11.6%
FEDM
10.9%

Промышленность

EFAX
9.5%
FEDM
17.8%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
FEDM
10.0%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
FEDM
5.7%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
FEDM
5.9%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
FEDM
7.1%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
FEDM
4.6%

Недвижимость

EFAX
1.6%
FEDM
1.8%

Энергетика

EFAX
1.5%
FEDM
5.7%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
FEDM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS

Доходность на риск

EFAX vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.04

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.57

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

5.07

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EFAX и FEDM

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-29.37%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.92%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.24%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.16%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-6.99%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и FEDM

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.71%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

12.47%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.14%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.46%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.46%

+0.64%

Сравнение комиссий EFAX и FEDM

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и FEDM

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FEDM в 2.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and FEDM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to FEDM (4.71%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, EFAX leads with 16.55% vs 14.54% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAX has performed better with a 16.55% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.80% for FEDM.

EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and FlexShares. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.12% for FEDM.

EFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор