Сравнение EFAX с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
EFAX и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAX и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -11.47% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и DWMF
EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
EFAX vs. DWMF — Ранг доходности на риск
EFAX
DWMF
Сравнение EFAX c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.11 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.28 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 8.63 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и DWMF
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и DWMF
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -29.72% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -8.74% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -17.00% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -4.47% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.88% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.31% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и DWMF
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.56% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 8.43% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 13.73% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 11.20% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.16% | +2.89% |