Сравнение EFAX с BKIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).
EFAX и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и BKIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | -0.41% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 36.14% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.20% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.20%.
EFAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и BKIE
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFAX vs. BKIE — Ранг доходности на риск
EFAX
BKIE
Сравнение EFAX c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.07 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.28 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.74 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.88 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и BKIE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и BKIE
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BKIE в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.32% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.46% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и BKIE
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и BKIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -28.19% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.41% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -28.19% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -7.03% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -5.05% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.97% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и BKIE
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.18% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.14% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.15% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.98% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.30% | +0.75% |