PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAV с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с JHID

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAV is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, EFAV returned 13.45%/yr vs 19.43%/yr for JHID. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.29%.

EFAV

1 день
0.88%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
6.18%
С начала года
7.56%
1 год
13.34%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
6.33%

JHID

1 день
-0.25%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
10.17%
С начала года
14.29%
1 год
31.33%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		7.56%26.00%5.30%12.52%0.23%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.29%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between EFAV and JHID is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between EFAV and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и JHID

Секторы
EFAV
JHID

Финансовые услуги

19.4%
28.6%

Промышленность

15.9%
15.7%

Здравоохранение

12.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

11.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.8%

Коммунальные услуги

8.8%
5.8%

Энергетика

8.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
4.8%

Технологии

4.6%
9.6%

Недвижимость

3.0%
5.8%

Сырьевые материалы

1.5%
6.6%

Финансовые услуги

EFAV
19.4%
JHID
28.6%

Промышленность

EFAV
15.9%
JHID
15.7%

Здравоохранение

EFAV
12.0%
JHID
6.4%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.9%
JHID
7.9%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.6%
JHID
2.8%

Коммунальные услуги

EFAV
8.8%
JHID
5.8%

Энергетика

EFAV
8.3%
JHID
6.0%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.0%
JHID
4.8%

Технологии

EFAV
4.6%
JHID
9.6%

Недвижимость

EFAV
3.0%
JHID
5.8%

Сырьевые материалы

EFAV
1.5%
JHID
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

EFAV vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.42

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.39

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.74

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

14.26

-9.58

EFAV vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и JHID

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-12.42%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.42%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-12.42%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.69%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.42%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.20%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и JHID

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 2.90%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.20%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

11.08%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

13.03%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

13.90%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

13.90%

-0.88%

Сравнение комиссий EFAV и JHID

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и JHID

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности JHID в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.14%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.43%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and JHID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHID has higher volatility (3.20%) compared to EFAV (2.90%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.43% vs 13.45% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.43% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.14% for EFAV.

They also come from different issuers: iShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор