Сравнение EFAV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EFAV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 4.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и IBIT
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFAV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EFAV
IBIT
Сравнение EFAV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.44 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | -0.37 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.35 | +3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | -0.75 | +11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.44 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и IBIT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и IBIT
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и IBIT
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -49.36% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -49.36% | +42.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -45.80% | +42.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -14.18% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 23.27% | -21.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и IBIT
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 12.95% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 36.76% | -29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 45.40% | -33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 51.21% | -39.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 51.21% | -38.00% |