Сравнение EFAV с FICS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS).
EFAV и FICS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и FICS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и FICS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | 0.93% |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у FICS с доходностью -2.19%.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и FICS
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FICS в 0.70%.
Доходность на риск
EFAV vs. FICS — Ранг доходности на риск
EFAV
FICS
Сравнение EFAV c FICS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | FICS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.57 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.87 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.76 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 2.39 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.57 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и FICS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и FICS
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FICS в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и FICS
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и FICS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -29.16% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -10.32% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -29.16% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -7.64% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -7.31% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.29% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и FICS
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.96% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.79% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 15.27% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 17.00% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 16.89% | -3.68% |