Сравнение EFAV с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
EFAV и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAV и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.43% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и DWMF
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
EFAV vs. DWMF — Ранг доходности на риск
EFAV
DWMF
Сравнение EFAV c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.45 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.11 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.28 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 8.63 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и DWMF
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и DWMF
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -29.72% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -8.74% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -17.00% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.47% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -3.88% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.31% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и DWMF
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.56% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.43% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 13.73% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 11.20% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 14.16% | -0.95% |