PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с VYMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.16%/yr vs 12.40%/yr for VYMI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.38%.

EFAS

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.81%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.80%
1 год
26.33%
3 года*
24.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

VYMI

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.28%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.17%
1 год
30.40%
3 года*
21.85%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.32%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.38%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between EFAS and VYMI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.78

The correlation between EFAS and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и VYMI

Секторы
EFAS
VYMI

Финансовые услуги

31.0%
40.7%

Коммунальные услуги

13.7%
5.0%

Энергетика

13.1%
8.6%

Недвижимость

11.4%
1.3%

Промышленность

10.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
6.4%

Сырьевые материалы

1.7%
6.9%

Здравоохранение

0.1%
6.5%

Технологии

0.1%
5.2%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
VYMI
40.7%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
VYMI
5.0%

Энергетика

EFAS
13.1%
VYMI
8.6%

Недвижимость

EFAS
11.4%
VYMI
1.3%

Промышленность

EFAS
10.4%
VYMI
6.2%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
VYMI
3.7%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
VYMI
6.7%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
VYMI
6.4%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
VYMI
6.9%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
VYMI
6.5%

Технологии

EFAS
0.1%
VYMI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

EFAS vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.30

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.14

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.01

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

11.81

+1.01

EFAS vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и VYMI

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-40.00%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-10.14%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-12.84%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-24.05%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.97%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.28%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.58%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и VYMI

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.14%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

11.20%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

13.27%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

14.87%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.61%

+1.70%

Сравнение комиссий EFAS и VYMI

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и VYMI

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VYMI в 3.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.75%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.67%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and VYMI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.14%) compared to EFAS (3.52%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, VYMI leads with 12.40% vs 12.16% for EFAS. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 12.40% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.67% for VYMI.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.07% for VYMI.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор