PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с VIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds - EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 13.62%/yr vs 10.77%/yr for VIG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 9.70%.

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.75%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.08%
С начала года
9.70%
1 год
18.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.70%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between EFAS and VIG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.54

The correlation between EFAS and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и VIG

Секторы
EFAS
VIG

Финансовые услуги

31.0%
19.9%

Коммунальные услуги

13.7%
2.9%

Энергетика

13.1%
3.2%

Недвижимость

11.4%

-

Промышленность

10.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

1.9%
4.4%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Здравоохранение

0.1%
16.6%

Технологии

0.1%
29.0%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
VIG
19.9%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
VIG
2.9%

Энергетика

EFAS
13.1%
VIG
3.2%

Недвижимость

EFAS
11.4%
VIG

-

Промышленность

EFAS
10.4%
VIG
11.3%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
VIG
0.5%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
VIG
9.3%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
VIG
4.4%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
VIG
3.3%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
VIG
16.6%

Технологии

EFAS
0.1%
VIG
29.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

EFAS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.84

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.68

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

2.33

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

9.41

+3.95

EFAS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и VIG

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-46.81%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-7.91%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-14.95%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-20.39%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-5.49%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.95%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и VIG

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.06%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

7.60%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

9.98%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

14.21%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

16.01%

+2.25%

Сравнение комиссий EFAS и VIG

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и VIG

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.50%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and VIG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.78%) compared to VIG (2.06%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, EFAS leads with 13.62% vs 10.77% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 13.62% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.50% for VIG.

EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.04% for VIG.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор