PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 9.38%/yr for SPDW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between EFAS and SPDW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.75

The correlation between EFAS and SPDW shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и SPDW

Секторы
EFAS
SPDW

Финансовые услуги

30.1%
22.9%

Коммунальные услуги

14.4%
3.3%

Энергетика

13.7%
5.5%

Недвижимость

11.3%
2.5%

Промышленность

9.9%
19.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
7.8%

Сырьевые материалы

1.8%
7.3%

Здравоохранение

0.1%
8.3%

Технологии

0.1%
13.7%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
SPDW
22.9%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
SPDW
3.3%

Энергетика

EFAS
13.7%
SPDW
5.5%

Недвижимость

EFAS
11.3%
SPDW
2.5%

Промышленность

EFAS
9.9%
SPDW
19.2%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
SPDW
3.8%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
SPDW
5.7%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
SPDW
7.3%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
SPDW
8.3%

Технологии

EFAS
0.1%
SPDW
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

EFAS vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.07

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.87

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.80

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

10.93

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EFAS и SPDW

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-60.02%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-11.55%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-13.53%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-30.21%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.87%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-12.91%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.95%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и SPDW

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.96%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.63%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

13.17%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

15.60%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.49%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.26%

+1.07%

Сравнение комиссий EFAS и SPDW

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и SPDW

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and SPDW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs SPDW's -60.02%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 9.38% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.87% for SPDW.

EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.04% for SPDW.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор