Сравнение EFAS с PNGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Putnam International Value Fund (PNGAX).
EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAS и PNGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и PNGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.61% | 34.66% | 5.86% | 18.50% | -6.85% | 14.24% | 4.19% | 19.96% | -18.02% | 24.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у PNGAX с доходностью 2.61%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
PNGAX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и PNGAX
EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PNGAX в 1.27%.
Доходность на риск
EFAS vs. PNGAX — Ранг доходности на риск
EFAS
PNGAX
Сравнение EFAS c PNGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | PNGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.47 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.95 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.06 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 7.77 | +10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | PNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.47 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и PNGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и PNGAX
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности PNGAX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.89% | 2.97% | 3.89% | 2.35% | 1.63% | 5.70% | 1.84% | 3.91% | 4.34% | 1.11% | 2.23% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и PNGAX
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки PNGAX в -64.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и PNGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | PNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -64.78% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.13% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -27.37% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -6.94% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -15.89% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.95% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и PNGAX
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у Putnam International Value Fund (PNGAX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | PNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.24% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 10.72% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 16.49% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.66% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.04% | +1.41% |