PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAS с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

EFAS и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAS и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		10.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%5.84%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

EFAS

1 день
2.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.06%
6 месяцев
15.25%
1 год
39.97%
3 года*
22.57%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с VWIDEFAS с EWJVEFAS с WBIY
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий EFAS и FDEV

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

EFAS vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

1.73

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.41

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.85

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.19

11.64

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.73

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между EFAS и FDEV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и FDEV

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.54%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и FDEV

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

EFASFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-30.11%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.67%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-29.02%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-4.83%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-6.38%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.13%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и FDEV

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFASFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.22%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.15%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

14.62%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

13.85%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

15.38%

+3.07%