PortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с VWID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAS и VWID составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EFAS и VWID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.07%
73.62%
EFAS
VWID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAS:

1.32

VWID:

1.14

Коэф-т Сортино

EFAS:

1.80

VWID:

1.65

Коэф-т Омега

EFAS:

1.25

VWID:

1.23

Коэф-т Кальмара

EFAS:

1.85

VWID:

1.44

Коэф-т Мартина

EFAS:

4.97

VWID:

4.38

Индекс Язвы

EFAS:

4.39%

VWID:

4.00%

Дневная вол-ть

EFAS:

16.57%

VWID:

15.41%

Макс. просадка

EFAS:

-44.38%

VWID:

-34.64%

Текущая просадка

EFAS:

0.00%

VWID:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у VWID с доходностью 14.18%.


EFAS

С начала года

19.74%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

14.55%

1 год

21.67%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

VWID

С начала года

14.18%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

10.01%

1 год

18.07%

5 лет

12.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAS и VWID

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VWID в 0.49%.


График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAS: 0.56%
График комиссии VWID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWID: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAS и VWID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VWID
Ранг риск-скорректированной доходности VWID, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWID, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAS c VWID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAS: 1.32
VWID: 1.14
Коэффициент Сортино EFAS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAS: 1.80
VWID: 1.65
Коэффициент Омега EFAS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAS: 1.25
VWID: 1.23
Коэффициент Кальмара EFAS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAS: 1.85
VWID: 1.44
Коэффициент Мартина EFAS, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAS: 4.97
VWID: 4.38

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWID равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и VWID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.14
EFAS
VWID

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и VWID

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VWID в 3.83%


TTM202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
5.78%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
3.83%4.49%4.98%5.73%10.70%4.71%1.99%3.49%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и VWID

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и VWID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
EFAS
VWID

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и VWID

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 10.13%, в то время как у Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
10.68%
EFAS
VWID