Сравнение EFAS с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
EFAS и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAS и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -8.75% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и DWMF
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
EFAS vs. DWMF — Ранг доходности на риск
EFAS
DWMF
Сравнение EFAS c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.38 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.02 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.13 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 8.12 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.38 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и DWMF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и DWMF
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и DWMF
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -29.72% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.74% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -17.00% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -5.33% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -3.88% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.29% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и DWMF
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 5.52%, в то время как у WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.84% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.39% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 13.70% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 11.20% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 14.16% | +4.29% |