PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%29.81%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between EFAS and DTCR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.43

The correlation between EFAS and DTCR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и DTCR

Секторы
EFAS
DTCR

Финансовые услуги

30.1%

-

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

13.7%

-

Недвижимость

11.3%
56.8%

Промышленность

9.9%

-

Коммуникационные услуги

8.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Технологии

0.1%
40.8%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
DTCR

-

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
DTCR

-

Энергетика

EFAS
13.7%
DTCR

-

Недвижимость

EFAS
11.3%
DTCR
56.8%

Промышленность

EFAS
9.9%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
DTCR
2.5%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
DTCR

-

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
DTCR

-

Здравоохранение

EFAS
0.1%
DTCR

-

Технологии

EFAS
0.1%
DTCR
40.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

EFAS vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.90

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.71

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

6.61

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

20.78

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.90

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EFAS и DTCR

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-38.98%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-12.89%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-24.96%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-38.98%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.74%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-12.37%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.09%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и DTCR

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.96%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

7.16%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

16.92%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

21.84%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

21.83%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.90%

-3.57%

Сравнение комиссий EFAS и DTCR

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и DTCR

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and DTCR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 12.04% for EFAS. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.72% for DTCR.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DTCR is REIT. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор