PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с DLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 13.62%/yr vs 12.58%/yr for DLN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 12.71%.

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

DLN

1 день
0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.71%
1 год
21.02%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.58%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		12.71%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between EFAS and DLN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.58

The correlation between EFAS and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и DLN

Секторы
EFAS
DLN

Финансовые услуги

31.0%
17.4%

Коммунальные услуги

13.7%
5.5%

Энергетика

13.1%
7.9%

Недвижимость

11.4%
3.9%

Промышленность

10.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
4.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Здравоохранение

0.1%
12.6%

Технологии

0.1%
22.8%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
DLN
17.4%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
DLN
5.5%

Энергетика

EFAS
13.1%
DLN
7.9%

Недвижимость

EFAS
11.4%
DLN
3.9%

Промышленность

EFAS
10.4%
DLN
7.8%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
DLN
7.5%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
DLN
8.9%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
DLN
4.9%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
DLN
1.0%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
DLN
12.6%

Технологии

EFAS
0.1%
DLN
22.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

EFAS vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.38

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.40

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

3.46

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

14.50

-1.14

EFAS vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и DLN

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-57.84%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-6.10%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-13.71%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-16.26%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.48%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.45%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и DLN

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.00%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.91%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

8.90%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.25%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

16.11%

+2.15%

Сравнение комиссий EFAS и DLN

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и DLN

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DLN в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.75%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and DLN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.78%) compared to DLN (2.00%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, EFAS leads with 13.62% vs 12.58% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 13.62% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.75% for DLN.

EFAS is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Value Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.28% for DLN.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор