PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree. EFAS is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 14.32%/yr vs 8.99%/yr for DGRE. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%.

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

Сравнение доходности по годам EFAS и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between EFAS and DGRE is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.53

The correlation between EFAS and DGRE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и DGRE

Секторы
EFAS
DGRE

Финансовые услуги

35.3%
11.8%

Недвижимость

15.6%
0.3%

Коммунальные услуги

11.8%
0.9%

Энергетика

10.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.3%

Промышленность

6.6%
8.0%

Сырьевые материалы

1.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
2.6%

Здравоохранение

0.1%
2.6%

Технологии

0.1%
38.6%

Финансовые услуги

EFAS
35.3%
DGRE
11.8%

Недвижимость

EFAS
15.6%
DGRE
0.3%

Коммунальные услуги

EFAS
11.8%
DGRE
0.9%

Энергетика

EFAS
10.3%
DGRE
1.1%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.9%
DGRE
0.8%

Потребительский защитный сектор

EFAS
7.7%
DGRE
2.3%

Промышленность

EFAS
6.6%
DGRE
8.0%

Сырьевые материалы

EFAS
1.9%
DGRE
4.4%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
DGRE
2.6%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
DGRE
2.6%

Технологии

EFAS
0.1%
DGRE
38.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

EFAS vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAS c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.90

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.51

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

3.38

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

10.53

+4.02

EFAS vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа DGRE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и DGRE

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-36.95%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-13.68%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-20.65%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-33.43%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.76%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-11.92%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.39%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и DGRE

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.46%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

8.56%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

22.70%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

24.39%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

19.12%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

20.00%

-1.78%

Сравнение комиссий EFAS и DGRE

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и DGRE

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and DGRE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs DGRE's -36.95%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 8.99% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.30% for DGRE.

EFAS is categorized as Dividend, while DGRE is Quality Factor. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.32% for DGRE.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор