PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 19.07%/yr for AIQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-13.87%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between EFAS and AIQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.48

The correlation between EFAS and AIQ shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и AIQ

Секторы
EFAS
AIQ

Финансовые услуги

30.1%
0.4%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

13.7%

-

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
8.5%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

0.1%
0.4%

Технологии

0.1%
73.3%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
AIQ
0.4%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
AIQ

-

Энергетика

EFAS
13.7%
AIQ

-

Недвижимость

EFAS
11.3%
AIQ

-

Промышленность

EFAS
9.9%
AIQ
4.2%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
AIQ
13.2%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
AIQ
8.5%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
AIQ

-

Здравоохранение

EFAS
0.1%
AIQ
0.4%

Технологии

EFAS
0.1%
AIQ
73.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

EFAS vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.02

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.70

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

4.22

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

14.59

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EFAS и AIQ

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-44.66%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-16.47%

+11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-26.35%

+14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-44.66%

+15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.40%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-9.80%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.76%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и AIQ

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.96%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

8.60%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

18.46%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

23.04%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

25.33%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

25.50%

-7.17%

Сравнение комиссий EFAS и AIQ

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и AIQ

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and AIQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 19.07% vs 12.04% for EFAS. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 19.07% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.14% for AIQ.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AIQ is Technology Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор