Сравнение EFAA с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
EFAA и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и SPMO
EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
EFAA vs. SPMO — Ранг доходности на риск
EFAA
SPMO
Сравнение EFAA c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.60 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.96 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.90 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и SPMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и SPMO
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и SPMO
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -30.95% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -12.70% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.31% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.66% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.60% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и SPMO
Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.22% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 12.80% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 22.77% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 19.08% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 20.09% | -7.18% |