PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с RSSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).

EFAA и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и RSSB

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-2.26%25.16%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью -2.26%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
1.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO

Сравнение комиссий EFAA и RSSB

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSSB в 0.41%.

RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAARSSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.62

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.71

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

6.77

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAARSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.04

-0.07

Корреляция

Корреляция между EFAA и RSSB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и RSSB

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности RSSB в 3.56%

TTM202520242023
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.56%3.48%1.10%0.61%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и RSSB

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и RSSB.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAARSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-16.21%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.52%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-7.89%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.31%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.15%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и RSSB

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAARSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.45%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.94%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

19.17%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

16.57%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

16.57%

-3.66%