PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с RSSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - EFAA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, EFAA returned 18.64% vs 27.43% for RSSB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 10.31%.

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
0.68%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и RSSB

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.56%25.80%-3.30%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		10.31%25.16%-0.44%

Correlation

The correlation between EFAA and RSSB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.76

The correlation between EFAA and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и RSSB

Секторы
EFAA
RSSB

Финансовые услуги

24.5%
15.9%

Промышленность

20.0%
11.5%

Здравоохранение

10.5%
8.2%

Технологии

10.4%
27.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.3%

Энергетика

4.0%
4.3%

Коммунальные услуги

3.9%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Финансовые услуги

EFAA
24.5%
RSSB
15.9%

Промышленность

EFAA
20.0%
RSSB
11.5%

Здравоохранение

EFAA
10.5%
RSSB
8.2%

Технологии

EFAA
10.4%
RSSB
27.9%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.6%
RSSB
9.7%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.8%
RSSB
5.0%

Сырьевые материалы

EFAA
5.9%
RSSB
4.1%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.5%
RSSB
8.3%

Энергетика

EFAA
4.0%
RSSB
4.3%

Коммунальные услуги

EFAA
3.9%
RSSB
2.7%

Недвижимость

EFAA
1.9%
RSSB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

EFAA vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAARSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.81

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.51

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.37

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

9.70

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAARSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EFAA и RSSB

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAARSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-16.21%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.63%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.55%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.26%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.84%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и RSSB

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 3.49%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAARSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.83%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.65%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.27%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.58%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

16.58%

-3.62%

Сравнение комиссий EFAA и RSSB

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и RSSB

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности RSSB в 3.16%

ПозицияTTM202520242023
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.16%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and RSSB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.83%) compared to EFAA (3.49%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.43% vs 18.64% for EFAA. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFAA has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.43% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.41% for RSSB.

EFAA has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 3.16% for RSSB.

EFAA is categorized as Derivative Income, while RSSB is Global Allocation. They also come from different issuers: Invesco and Return Stacked. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.41% for RSSB.

RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор