PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EFAA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. EFAA is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past year, EFAA returned 18.26% vs 19.50% for RSP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.

EFAA

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.09%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и RSP

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		5.70%25.80%-3.30%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%3.23%

Correlation

The correlation between EFAA and RSP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.67

The correlation between EFAA and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и RSP

Секторы
EFAA
RSP

Финансовые услуги

24.5%
14.5%

Промышленность

20.0%
14.1%

Здравоохранение

10.5%
11.0%

Технологии

10.4%
19.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.5%

Сырьевые материалы

5.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.7%

Энергетика

4.0%
4.5%

Коммунальные услуги

3.9%
6.1%

Недвижимость

1.9%
6.0%

Финансовые услуги

EFAA
24.5%
RSP
14.5%

Промышленность

EFAA
20.0%
RSP
14.1%

Здравоохранение

EFAA
10.5%
RSP
11.0%

Технологии

EFAA
10.4%
RSP
19.6%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.6%
RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.8%
RSP
6.5%

Сырьевые материалы

EFAA
5.9%
RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.5%
RSP
3.7%

Энергетика

EFAA
4.0%
RSP
4.5%

Коммунальные услуги

EFAA
3.9%
RSP
6.1%

Недвижимость

EFAA
1.9%
RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

EFAA vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAARSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.70

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.47

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.49

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

9.48

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAARSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.57

+0.55

Просадки

Сравнение просадок EFAA и RSP

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAARSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-59.92%

+47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-7.85%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.38%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-6.65%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.06%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и RSP

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAARSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.56%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.29%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

11.56%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.18%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

18.35%

-5.39%

Сравнение комиссий EFAA и RSP

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и RSP

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.13%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and RSP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAA has higher volatility (3.54%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs RSP's -59.92%.

On 1-year performance, RSP leads with 19.50% vs 18.26% for EFAA. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSP has performed better with a 19.50% return vs 18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

EFAA has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 1.49% for RSP.

EFAA is categorized as Derivative Income, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор