Сравнение EFAA с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
EFAA и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и RSP
EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
EFAA vs. RSP — Ранг доходности на риск
EFAA
RSP
Сравнение EFAA c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.75 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.17 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.04 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 4.64 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.75 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.55 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и RSP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и RSP
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и RSP
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -59.92% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -12.54% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.66% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -6.69% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.80% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и RSP
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.40% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.84% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 17.16% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 16.20% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 18.36% | -5.45% |