PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EFAA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. EFAA is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, EFAA returned 18.64% vs 23.70% for QYLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и QYLD

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.56%25.80%-3.30%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%9.06%

Correlation

The correlation between EFAA and QYLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.62

The correlation between EFAA and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и QYLD

Секторы
EFAA
QYLD

Финансовые услуги

24.5%
0.2%

Промышленность

20.0%
2.8%

Здравоохранение

10.5%
4.2%

Технологии

10.4%
53.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.7%

Сырьевые материалы

5.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.8%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

3.9%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

EFAA
24.5%
QYLD
0.2%

Промышленность

EFAA
20.0%
QYLD
2.8%

Здравоохранение

EFAA
10.5%
QYLD
4.2%

Технологии

EFAA
10.4%
QYLD
53.8%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.6%
QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.8%
QYLD
7.7%

Сырьевые материалы

EFAA
5.9%
QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.5%
QYLD
15.8%

Энергетика

EFAA
4.0%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

EFAA
3.9%
QYLD
1.4%

Недвижимость

EFAA
1.9%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

EFAA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.78

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.89

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.79

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

28.10

-20.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.78

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.59

+0.56

Просадки

Сравнение просадок EFAA и QYLD

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-24.75%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-4.97%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.06%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.84%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.85%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и QYLD

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.84%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.12%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

8.57%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.70%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

15.49%

-2.53%

Сравнение комиссий EFAA и QYLD

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и QYLD

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and QYLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAA has higher volatility (3.49%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.70% vs 18.64% for EFAA. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.70% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 8.07% for EFAA.

EFAA is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор