PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAA с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с PBP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds from Invesco. EFAA is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, EFAA returned 18.59% vs 17.66% for PBP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 7.22%.

EFAA

1 день
-0.25%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
5.72%
С начала года
7.78%
1 год
18.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.04%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
6.34%
С начала года
7.22%
1 год
17.66%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и PBP

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		7.78%25.80%-3.61%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		7.22%8.49%10.47%

Correlation

The correlation between EFAA and PBP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between EFAA and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и PBP

Секторы
EFAA
PBP

Финансовые услуги

24.3%
11.1%

Промышленность

19.5%
7.8%

Технологии

11.6%
39.0%

Здравоохранение

10.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.5%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
10.6%

Энергетика

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.6%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

EFAA
24.3%
PBP
11.1%

Промышленность

EFAA
19.5%
PBP
7.8%

Технологии

EFAA
11.6%
PBP
39.0%

Здравоохранение

EFAA
10.3%
PBP
8.3%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.7%
PBP
9.9%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.6%
PBP
4.5%

Сырьевые материалы

EFAA
6.1%
PBP
1.7%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.9%
PBP
10.6%

Энергетика

EFAA
3.7%
PBP
3.1%

Коммунальные услуги

EFAA
3.6%
PBP
2.1%

Недвижимость

EFAA
1.8%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MAIIXEFAA с QDVOEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

EFAA vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAAPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.45

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.55

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.40

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

17.50

-10.39

EFAA vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAA и PBP

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-43.43%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-5.22%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.04%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-6.65%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.01%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и PBP

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.59%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

6.04%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

7.23%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

11.86%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

13.65%

-0.63%

Сравнение комиссий EFAA и PBP

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и PBP

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности PBP в 11.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.11%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.06%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and PBP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAA has higher volatility (3.19%) compared to PBP (1.59%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, EFAA leads with 18.59% vs 17.66% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 18.59% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

PBP has the higher dividend yield at 11.06%, compared with 8.11% for EFAA.

Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор