PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

EFAA и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и LQTI

2026 (YTD)2025
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%18.65%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с BTCILQTI с FYEE

Сравнение комиссий EFAA и LQTI

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAALQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.02

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.37

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

4.15

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAALQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.74

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.90

+0.07

Корреляция

Корреляция между EFAA и LQTI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и LQTI

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и LQTI

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAALQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-3.41%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-3.41%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-2.03%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-0.78%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.12%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и LQTI

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAALQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.66%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

3.87%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

6.23%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

6.11%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

6.11%

+6.80%