PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с IWMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

EFAA и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и IWMI

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.18%25.80%-3.30%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

EFAA

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.18%
6 месяцев
4.16%
1 год
18.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий EFAA и IWMI

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.92

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.16

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

9.86

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.74

+0.22

Корреляция

Корреляция между EFAA и IWMI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и IWMI

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности IWMI в 14.33%

TTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.32%7.94%3.29%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и IWMI

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAAIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-23.88%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.40%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-4.22%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-4.44%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и IWMI

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.37%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAAIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.92%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.90%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

19.09%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

18.26%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

18.26%

-5.36%