Сравнение EFAA с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
EFAA и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и HEFA
EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
EFAA vs. HEFA — Ранг доходности на риск
EFAA
HEFA
Сравнение EFAA c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.03 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.08 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 8.91 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.64 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и HEFA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и HEFA
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и HEFA
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -32.39% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -11.64% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -4.58% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.21% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.73% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и HEFA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.88% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.67% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 16.72% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 13.66% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 15.90% | -2.99% |