PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFAA с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFAA и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и HEFA


2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
0.52%25.80%-3.30%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
4.23%24.58%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%.


EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий EFAA и HEFA

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.


Доходность на риск

EFAA vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFAAHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.03

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.08

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

8.91

-1.55

EFAA vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFAAHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.64

+0.33

Корреляция

Корреляция между EFAA и HEFA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и HEFA

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности HEFA в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и HEFA

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и HEFA.


Загрузка...

Показатели просадок


EFAAHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-32.39%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.64%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.58%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.21%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.73%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и HEFA

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFAAHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.88%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.67%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

16.72%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.66%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

15.90%

-2.99%