PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EFAA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. EFAA is actively managed, while HEFA is passively managed. Over the past year, EFAA returned 18.64% vs 26.56% for HEFA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 10.86%.

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и HEFA

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.56%25.80%-3.30%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%-0.33%

Correlation

The correlation between EFAA and HEFA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between EFAA and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и HEFA

Секторы
EFAA
HEFA

Финансовые услуги

24.5%
24.3%

Промышленность

20.0%
19.3%

Здравоохранение

10.5%
10.1%

Технологии

10.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.8%

Сырьевые материалы

5.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.4%

Энергетика

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Финансовые услуги

EFAA
24.5%
HEFA
24.3%

Промышленность

EFAA
20.0%
HEFA
19.3%

Здравоохранение

EFAA
10.5%
HEFA
10.1%

Технологии

EFAA
10.4%
HEFA
11.0%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.6%
HEFA
7.4%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.8%
HEFA
6.8%

Сырьевые материалы

EFAA
5.9%
HEFA
6.2%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.5%
HEFA
4.4%

Энергетика

EFAA
4.0%
HEFA
3.8%

Коммунальные услуги

EFAA
3.9%
HEFA
3.7%

Недвижимость

EFAA
1.9%
HEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

EFAA vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.12

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.96

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.80

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

11.70

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.12

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.67

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EFAA и HEFA

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-32.39%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.52%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.17%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.28%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и HEFA

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 3.49%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.83%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.05%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.60%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

13.76%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

15.86%

-2.90%

Сравнение комиссий EFAA и HEFA

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и HEFA

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and HEFA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to EFAA (3.49%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs HEFA's -32.39%.

On 1-year performance, HEFA leads with 26.56% vs 18.64% for EFAA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EFAA has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEFA has performed better with a 26.56% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

EFAA has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 3.97% for HEFA.

EFAA is categorized as Derivative Income, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.35% for HEFA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор