PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с GPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EFAA returned 18.86% vs 20.94% for GPIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.95%.

EFAA

1 день
0.75%
1 месяц
0.32%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и GPIX

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.79%25.80%-3.61%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.95%16.25%5.82%

Correlation

The correlation between EFAA and GPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.67

The correlation between EFAA and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и GPIX

Секторы
EFAA
GPIX

Финансовые услуги

25.0%
10.9%

Промышленность

14.2%
7.7%

Технологии

10.1%
39.2%

Здравоохранение

7.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.1%

Сырьевые материалы

4.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.7%

Энергетика

2.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

EFAA
25.0%
GPIX
10.9%

Промышленность

EFAA
14.2%
GPIX
7.7%

Технологии

EFAA
10.1%
GPIX
39.2%

Здравоохранение

EFAA
7.2%
GPIX
8.3%

Потребительский защитный сектор

EFAA
5.2%
GPIX
4.4%

Потребительский циклический сектор

EFAA
4.5%
GPIX
10.1%

Сырьевые материалы

EFAA
4.1%
GPIX
1.7%

Коммуникационные услуги

EFAA
3.5%
GPIX
10.7%

Энергетика

EFAA
2.7%
GPIX
3.2%

Коммунальные услуги

EFAA
2.6%
GPIX
2.2%

Недвижимость

EFAA
1.3%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MAIIXEFAA с QDVOEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

EFAA vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAAGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.95

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.68

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.73

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

13.16

-5.96

EFAA vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAA и GPIX

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-17.50%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-7.71%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.25%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.48%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.60%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и GPIX

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 4.19% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.20%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

8.70%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

10.77%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.87%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

13.87%

-0.79%

Сравнение комиссий EFAA и GPIX

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и GPIX

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что сопоставимо с доходностью GPIX в 8.14%

ПозицияTTM202520242023
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.18%7.94%3.29%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and GPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.20%) compared to EFAA (4.19%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 20.94% vs 18.86% for EFAA. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.94% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

EFAA has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 8.14% for GPIX.

They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор