PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

EFAA и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и GPIX

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		-0.35%25.80%-3.30%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

EFAA

1 день
2.61%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
4.06%
1 год
17.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий EFAA и GPIX

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

EFAA vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.54

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.53

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

7.95

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.45

-0.52

Корреляция

Корреляция между EFAA и GPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и GPIX

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности GPIX в 8.66%

TTM202520242023
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.36%7.94%3.29%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и GPIX

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAAGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-17.50%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.54%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.53%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.54%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.22%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и GPIX

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAAGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.11%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.44%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

17.02%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.06%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

14.06%

-1.15%