Сравнение EFAA с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
EFAA и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и GOOY
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
EFAA vs. GOOY — Ранг доходности на риск
EFAA
GOOY
Сравнение EFAA c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.91 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.77 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.62 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 18.18 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.91 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и GOOY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и GOOY
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и GOOY
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -24.40% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -16.15% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -10.22% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -6.50% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.10% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и GOOY
Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.04% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 16.29% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 24.71% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 22.90% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 22.90% | -9.99% |