PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

EFAA и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и GDE

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий EFAA и GDE

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

EFAA vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.95

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.47

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.77

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

10.77

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.13

-0.16

Корреляция

Корреляция между EFAA и GDE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и GDE

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и GDE

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAAGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-32.01%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-22.66%

+12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-16.07%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.75%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.84%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и GDE

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAAGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

12.02%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

25.26%

-16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

32.25%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

26.19%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

26.19%

-13.28%