PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с BUYW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EFAA returned 18.86% vs 8.84% for BUYW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EFAA charges 0.39%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.48%.

EFAA

1 день
0.75%
1 месяц
0.32%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.36%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.84%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и BUYW

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.79%25.80%-3.61%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.48%9.08%3.80%

Correlation

The correlation between EFAA and BUYW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов EFAA и BUYW

Секторы
EFAA
BUYW

Финансовые услуги

25.0%
14.5%

Промышленность

14.2%
4.4%

Технологии

10.1%
26.6%

Здравоохранение

7.2%
13.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.4%

Сырьевые материалы

4.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
16.4%

Энергетика

2.7%
12.7%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

EFAA
25.0%
BUYW
14.5%

Промышленность

EFAA
14.2%
BUYW
4.4%

Технологии

EFAA
10.1%
BUYW
26.6%

Здравоохранение

EFAA
7.2%
BUYW
13.0%

Потребительский защитный сектор

EFAA
5.2%
BUYW
3.0%

Потребительский циклический сектор

EFAA
4.5%
BUYW
6.4%

Сырьевые материалы

EFAA
4.1%
BUYW
1.0%

Коммуникационные услуги

EFAA
3.5%
BUYW
16.4%

Энергетика

EFAA
2.7%
BUYW
12.7%

Коммунальные услуги

EFAA
2.6%
BUYW
1.2%

Недвижимость

EFAA
1.3%
BUYW
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MAIIXEFAA с QDVOEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

EFAA vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAABUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.83

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.75

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.43

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

18.26

-11.06

EFAA vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAA и BUYW

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAABUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-9.36%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-2.59%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.26%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.60%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.49%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и BUYW

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAABUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.41%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

3.90%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

4.84%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

8.43%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

8.43%

+4.65%

Сравнение комиссий EFAA и BUYW

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и BUYW

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности BUYW в 5.95%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.95%5.89%5.93%5.95%0.50%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.18%7.94%3.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and BUYW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAA has higher volatility (4.19%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, EFAA leads with 18.86% vs 8.84% for BUYW. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 18.86% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

EFAA has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 5.95% for BUYW.

They also come from different issuers: Invesco and Main Funds. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор