Сравнение EFA с PTIAX
EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) are both funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while PTIAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Performance Trust Asset Management. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 2.88%/yr for PTIAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EFA charges 0.32%/yr vs 0.76%/yr for PTIAX.
Доходность
Сравнение доходности EFA и PTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у PTIAX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции PTIAX по среднегодовой доходности: 9.84% против 2.88% соответственно.
EFA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.84%
PTIAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам EFA и PTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 9.36% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 1.06% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
Correlation
The correlation between EFA and PTIAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between EFA and PTIAX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFA vs. PTIAX — Ранг доходности на риск
EFA
PTIAX
Сравнение EFA c PTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFA | PTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.99 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 5.53 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFA и PTIAX
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки PTIAX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и PTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFA | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -16.90% | -44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -2.99% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -4.96% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -16.90% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -16.90% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.19% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -2.44% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.07% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и PTIAX
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFA | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 1.38% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 2.85% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 3.99% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 4.98% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 4.05% | +13.22% |
Сравнение комиссий EFA и PTIAX
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PTIAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и PTIAX
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PTIAX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.09% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.75% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
EFA and PTIAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFA has higher volatility (5.50%) compared to PTIAX (1.38%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs PTIAX's -16.90%.
PTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFA и PTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор