Сравнение EFA с MCSE
EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFA is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past 3 years, EFA returned 17.82%/yr vs 0.74%/yr for MCSE. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFA charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.
Доходность
Сравнение доходности EFA и MCSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.
EFA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.58%
- Всё время*
- 6.65%
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.10B | $1.35B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EFA и MCSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 13.64% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | 10.08% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 10.04% |
Correlation
The correlation between EFA and MCSE is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between EFA and MCSE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов EFA и MCSE
Секторы
EFA
MCSE
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EFA
MCSE
Промышленность
EFA
MCSE
Технологии
EFA
MCSE
Здравоохранение
EFA
MCSE
Потребительский циклический сектор
EFA
MCSE
Потребительский защитный сектор
EFA
MCSE
Сырьевые материалы
EFA
MCSE
Энергетика
EFA
MCSE
-
Коммунальные услуги
EFA
MCSE
-
Коммуникационные услуги
EFA
MCSE
Недвижимость
EFA
MCSE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFA vs. MCSE — Ранг доходности на риск
EFA
MCSE
Сравнение EFA c MCSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFA | MCSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.37 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 0.92 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFA и MCSE
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и MCSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFA | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -26.36% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.42% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -26.36% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.51% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -8.80% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.39% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и MCSE
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFA | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 0.00% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 1.82% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 10.22% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.05% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 19.05% | -2.04% |
Сравнение комиссий EFA и MCSE
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и MCSE
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MCSE в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.13% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFA and MCSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFA has higher volatility (4.36%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs MCSE's -26.36%.
On 3-year performance, EFA leads with 17.82% vs 0.74% for MCSE. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFA has performed better with a 17.82% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.
MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.13% for EFA.
They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.59% for MCSE.
EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFA и MCSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор