Сравнение EFA с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
EFA и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EFA и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -10.98% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и DWMF
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
EFA vs. DWMF — Ранг доходности на риск
EFA
DWMF
Сравнение EFA c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.11 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.28 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 8.63 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EFA и DWMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и DWMF
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и DWMF
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -29.72% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.74% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -17.00% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.47% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -3.88% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.31% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и DWMF
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.56% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 8.43% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 13.73% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 11.20% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.16% | +3.04% |