Сравнение EEV с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
EEV и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EEV и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -36.44% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и OOQB
EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
EEV vs. OOQB — Ранг доходности на риск
EEV
OOQB
Сравнение EEV c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.28 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | -0.01 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.24 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.54 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.28 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.55 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EEV и OOQB составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и OOQB
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и OOQB
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -53.44% | -46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -53.44% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -49.90% | -49.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -20.05% | -72.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 24.19% | +21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и OOQB
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеют волатильность 19.43% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 18.65% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 46.10% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 59.59% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 61.88% | -24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 61.88% | -21.14% |