Сравнение EEV с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
EEV и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EEV и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | 17.57% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и MUU
EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
EEV vs. MUU — Ранг доходности на риск
EEV
MUU
Сравнение EEV c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 7.00 | -8.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 3.86 | -5.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.52 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 17.99 | -18.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 50.69 | -51.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 7.00 | -8.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.77 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между EEV и MUU составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и MUU
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и MUU
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -75.07% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -52.72% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -38.92% | -60.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -25.08% | -67.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 18.71% | +27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 19.43%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 47.51% | -28.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 99.28% | -69.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 130.64% | -90.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 127.68% | -90.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 127.68% | -86.94% |