Сравнение EEV с MUU
EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, EEV returned -48.40% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности EEV и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
EEV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -29.70%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -21.92%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEV и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -34.75% | -43.35% | 17.03% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between EEV and MUU is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between EEV and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEV vs. MUU — Ранг доходности на риск
EEV
MUU
Сравнение EEV c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEV | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.63 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 47.69 | -48.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 152.81 | -154.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEV и MUU
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -75.07% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -55.25% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -55.25% | -44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.03% | -23.62% | -69.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 17.31% | +16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 20.16%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 62.52% | -42.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 125.23% | -81.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 152.52% | -104.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.95% | 142.32% | -102.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 142.32% | -100.74% |
Сравнение комиссий EEV и MUU
EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и MUU
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.18% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEV and MUU have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to EEV (20.16%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -48.40% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 20.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.24% for MUU.
EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEV и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор