PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с IFED

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEV returned -29.70%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности EEV и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

IFED

1 день
0.81%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-2.70%
С начала года
-2.92%
1 год
0.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%7.34%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.92%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between EEV and IFED is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.55

The correlation between EEV and IFED shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с AMUB

Доходность на риск

EEV vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.04

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
0.19

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.02

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.05

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.13

-1.58

EEV vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и IFED

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-22.36%

-77.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-14.65%

-43.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-22.36%

-55.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-4.91%

-94.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-5.83%

-87.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

6.04%

+27.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и IFED

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

6.87%

+13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

15.11%

+28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

17.72%

+30.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

20.00%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

20.00%

+21.58%

Сравнение комиссий EEV и IFED

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и IFED

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and IFED have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -29.70% for EEV. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.00% for IFED.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор