Сравнение EETH с USFR
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. EETH is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, EETH returned -31.81% vs 3.99% for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EETH charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности EETH и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -45.17%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
EETH
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -19.80%
- С начала года
- -45.17%
- 6 месяцев
- -45.15%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам EETH и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -45.17% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 1.22% |
Correlation
The correlation between EETH and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. USFR — Ранг доходности на риск
EETH
USFR
Сравнение EETH c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 13.31 | -12.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 201.33 | -201.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 779.76 | -780.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и USFR
Максимальная просадка EETH за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -1.36% | -67.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.70% | -0.02% | -68.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.08% | 0.00% | -67.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -0.15% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 0.01% | +41.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и USFR
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.49% | 0.09% | +19.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.97% | 0.19% | +46.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.41% | 0.27% | +69.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.09% | 0.40% | +68.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.09% | 0.78% | +68.31% |
Сравнение комиссий EETH и USFR
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и USFR
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 96.89%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 96.89% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (19.49%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -68.70% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -31.81% for EETH. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 96.89%, compared with 3.90% for USFR.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор