Сравнение EETH с EZBC
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. EETH is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs -45.24% for EZBC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности EETH и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 24.55% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between EETH and EZBC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between EETH and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. EZBC — Ранг доходности на риск
EETH
EZBC
Сравнение EETH c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.86 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.46 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и EZBC
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -52.94% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -52.94% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -52.94% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -17.01% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 30.92% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и EZBC
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 13.26% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 34.57% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 44.32% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 50.14% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 50.14% | +18.91% |
Сравнение комиссий EETH и EZBC
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и EZBC
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and EZBC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (19.61%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, EETH leads with -39.38% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -39.38% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.19% for EZBC.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор