Сравнение EETH с EZBC
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. EETH is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs -39.64% for EZBC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности EETH и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | 19.38% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between EETH and EZBC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between EETH and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. EZBC — Ранг доходности на риск
EETH
EZBC
Сравнение EETH c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.80 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.39 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.91 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и EZBC
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -49.50% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.70% | -49.50% | -15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -49.50% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -16.07% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 28.59% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и EZBC
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.09% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 33.90% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 43.71% | +25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 50.05% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 50.05% | +18.83% |
Сравнение комиссий EETH и EZBC
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и EZBC
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and EZBC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (9.70%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, EETH leads with -35.87% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -35.87% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.19% for EZBC.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор