Сравнение EETH с ETHD
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EETH charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности EETH и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | -15.71% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between EETH and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between EETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск
EETH
ETHD
Сравнение EETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.17 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.27 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и ETHD
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -95.59% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -60.45% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -89.82% | +26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -67.04% | +36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 38.15% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и ETHD
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 14.72%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 29.48% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 94.34% | -46.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 136.33% | -67.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 141.48% | -72.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 141.48% | -72.74% |
Сравнение комиссий EETH и ETHD
EETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и ETHD
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to EETH (14.72%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -47.37% for EETH. On fees, EETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 5.71% for ETHD.
Their fees differ too: 0.95% for EETH and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор