Сравнение EETH с ETHD
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EETH charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности EETH и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | -13.17% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between EETH and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between EETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск
EETH
ETHD
Сравнение EETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.49 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.62 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.34 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и ETHD
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -95.59% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.70% | -83.63% | +18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -86.85% | +22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -66.06% | +36.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 66.08% | -27.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и ETHD
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 9.70%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 18.57% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 90.60% | -45.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 136.04% | -67.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 142.06% | -73.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 142.06% | -73.18% |
Сравнение комиссий EETH и ETHD
EETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и ETHD
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to EETH (9.70%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, EETH leads with -35.87% vs -40.70% for ETHD. On fees, EETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -35.87% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 10.40% for ETHD.
Their fees differ too: 0.95% for EETH and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор