Сравнение EETH с CEPI
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -34.99% vs 34.07% for CEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EETH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности EETH и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -40.33%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
EETH
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -40.33%
- 6 месяцев
- -43.77%
- 1 год
- -34.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -40.33% | -17.19% | -15.19% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between EETH and CEPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between EETH and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. CEPI — Ранг доходности на риск
EETH
CEPI
Сравнение EETH c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.52 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.62 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.28 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.45 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и CEPI
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -29.48% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.18% | -22.47% | -41.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.18% | -2.08% | -62.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.45% | -8.65% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 9.43% | +29.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и CEPI
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 5.92% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.21% | 20.94% | +25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.81% | 26.79% | +42.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.93% | 31.57% | +37.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 31.57% | +37.36% |
Сравнение комиссий EETH и CEPI
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и CEPI
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 89.04%, что больше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 89.04% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and CEPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (9.92%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -34.99% for EETH. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -34.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 89.04%, compared with 42.71% for CEPI.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор