Сравнение EETH с BFJL
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, EETH returned -47.37% vs -15.77% for BFJL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EETH charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | 14.30% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between EETH and BFJL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between EETH and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BFJL — Ранг доходности на риск
EETH
BFJL
Сравнение EETH c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.80 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.74 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.03 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BFJL
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -21.27% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -21.27% | -47.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -18.46% | -44.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -12.67% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 15.27% | +29.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BFJL
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 2.86% | +11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 6.80% | +40.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 13.16% | +55.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 13.27% | +55.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 13.27% | +55.47% |
Сравнение комиссий EETH и BFJL
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BFJL
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BFJL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -47.37% for EETH. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 1.41% for BFJL.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.90% for BFJL.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор